Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:

Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна:

– (709105,12+1826028,11+139061,2)=-2674194,42

Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:

112500,07 + 10689774,55 + 53600079 = 64402353,70

б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций):

64402353,70 – (минус) 2674194,42= 61728159,21 тыс. руб.

Полученный показатель относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (увеличения) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала). По результатам анализа баланса мы получаем положительное число, следовательно, при изменении процентных ставок на 400 базисных пункта, мы получим увеличение капитала на 61728159,21 тыс. руб.

Теперь проведем оценку изменения рыночной стоимости капитала при увеличении процентной ставки на 400 базисных пункта или на 4% при помощи метода дюрации, описанного в главе 2, с применением формул (5) – (8). Результаты отражены в таблицах 6 и 7.

Совокупная дюрация активов и пассивов равняется 0,82666154 и 0,1010936 соответственно. Подробные расчеты по всем временным отрезкам приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Дюрация активов и пассивов

Еще по теме:

Банковский риск и его виды
Что такое банковский риск и его виды описаны в письме Центрального банка РФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных банковских рисках». В соответствие с этим письмом «к типичным банковскими рисками относятся: Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, ...

Исторические аспекты развития страхования
В докапиталистических обществах основной формой страхования была страховая взаимопомощь. Сначала она носила характер разовых соглашений о взаимопомощи в области путевой, странствующей торговли, как сухопутной, так и морской. Соглашения касались товаров и перевозочных средств, в качестве которых выс ...

Правовое регулирование медицинского страхования
Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 N 41 утверждено Общее положение о страховых медицинских организациях[3] (далее - Постановление N 41). В соответствии с п.1 данного положения страховой медицинской организацией (СМО) является юридическое лицо, имеющее государственную лицензию на право за ...