Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

а) Суммируются взвешенные открытые длинные и короткие позиции:

Сумма взвешенных открытых коротких позиций равна:

– (709105,12+1826028,11+139061,2)=-2674194,42

Сумма взвешенных открытых длинных позиций равна:

112500,07 + 10689774,55 + 53600079 = 64402353,70

б) Определяется разность между суммой взвешенных открытых длинных и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций):

64402353,70 – (минус) 2674194,42= 61728159,21 тыс. руб.

Полученный показатель относится к величине собственных средств (капитала) в целях определения доли возможного снижения (увеличения) экономической (чистой) стоимости кредитной организации от величины собственных средств (капитала). По результатам анализа баланса мы получаем положительное число, следовательно, при изменении процентных ставок на 400 базисных пункта, мы получим увеличение капитала на 61728159,21 тыс. руб.

Теперь проведем оценку изменения рыночной стоимости капитала при увеличении процентной ставки на 400 базисных пункта или на 4% при помощи метода дюрации, описанного в главе 2, с применением формул (5) – (8). Результаты отражены в таблицах 6 и 7.

Совокупная дюрация активов и пассивов равняется 0,82666154 и 0,1010936 соответственно. Подробные расчеты по всем временным отрезкам приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Дюрация активов и пассивов

Еще по теме:

Пассивные операции центральных банков
Центральный банк осуществляет свои функции через банковские операции. Банк России имеет право выполнять следующие банковские операции: 1. предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение ценными бумагами и другими активами, если иное не установлено федеральным законом о федерально ...

Анализ депозитных операций
Банк был основан 18 ноября 1992 года в виде общества с ограниченной ответственностью в соответствии с украинским законодательством, зарегистрирован НБУ 24 марта 1993 года и начал деятельность под названием Коммерческий Банк Содействия Потребителям "Вито" с головным офисом в Киеве. В 1995 ...

Общая характеристика биржевых рынков
В зависимости от роли в торговле тем или иным товаром можно выделить биржи международного значения, региональ­ные и национальные биржи. Международные биржи обслуживают конкретные мировые товарные и фондовые рынки. В работе таких бирж могут участ­вовать представители деловых кругов разных стран. Меж ...