Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Наиболее простым методом оценки является метод длительности, состоящий в применении к каждому временному интервалу, по которым распределяются финансовые инструменты в зависимости от срока, оставшегося до погашения, определенных коэффициентов взвешивания (так называемых «коэффициентов чувствительности»). Обычно такие коэффициенты (их значения) базируются на оценке дюрации требований и обязательств, попадающих в каждый временной интервал. Формула расчета дюрации приведена в главе 2 – формула (5). На основе дюрации определяется модифицированная дюрация.

Модифицированная дюрация (MD) рассчитывается по формуле:

(15)

где D – дюрация;

i – процентная ставка финансового инструмента.

В таблице 4 обобщены данные о воздействии на Банк процентного риска. Финансовые инструменты в таблице отражены по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками до погашения в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

Таблица 4 – Финансовые инструменты

Еще по теме:

Особенности кредитной системы России
Особенности кредитной системы России в настоящее время заключаются в явном преобладании коммерческих банков, слабо диверсифицированной структуре (ограничено количество видов других кредитных организаций), нечеткости законодательного регулирования прочих кредитных организаций, не включенных в банков ...

Инструменты денежно-кредитной политики
Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит от выбора инструментов денежно-кредитного регулирования. Существуют различные их классификации. Прежде всего, они делятся на общие, влияющие на рынок ссудного капитала в целом, и селективные, предназначенные для регулирования определённы ...

Динамика развития ипотечного кредитования в Россиив период 2007–2012 г
Несмотря на благоприятную для России динамику мировых цен на энергоносители, основным фактором роста экономики в 2012 году стало внутреннее потребление населения. Однако постепенное замедление экономики в 2012 году (в целом за 2012 год прирост ВВП составил 3,4%, что является самым низким уровнем с ...