Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Финансы сегодня » Моделирование банковского процентного риска » Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками

Страница 2

Наиболее простым методом оценки является метод длительности, состоящий в применении к каждому временному интервалу, по которым распределяются финансовые инструменты в зависимости от срока, оставшегося до погашения, определенных коэффициентов взвешивания (так называемых «коэффициентов чувствительности»). Обычно такие коэффициенты (их значения) базируются на оценке дюрации требований и обязательств, попадающих в каждый временной интервал. Формула расчета дюрации приведена в главе 2 – формула (5). На основе дюрации определяется модифицированная дюрация.

Модифицированная дюрация (MD) рассчитывается по формуле:

(15)

где D – дюрация;

i – процентная ставка финансового инструмента.

В таблице 4 обобщены данные о воздействии на Банк процентного риска. Финансовые инструменты в таблице отражены по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками до погашения в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

Таблица 4 – Финансовые инструменты

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

> 2х лет

1

2

3

1103077

55510

16252

0

501570

108700

4

183

0

325

199

198

990

5

147736

3200

10536

167059

1523212

5896576

6

7

23397,9

56941

5632

0

46942

24589

8

1274394

115651

32745

167258

2071922

6030855

<30

31–90

91–180

180–365

1–2 года

>2х лет

9

10

350081

1035900

1203230

55301

81450

88378,10

11

45463

49120

40061

18494

15200

5051,00

12

60055

202578

117800

55430

10980

6047,6

13

65982

4523

5800

89256

4500

35369,6

14

521581

1292121

1366891

218481

112130

134846,3

ГЭП

-752813

1176470

1334146

51223

-1959792

-5896009

Сер пр.

0,04109589

0,16575343

0,376388889

0,746575342

1,5

2,5

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Еще по теме:

Политика обязательных резервов
До 1980 года требовалось, чтобы на счетах в Федеральных резервных банках держали свои резервы только банки-члены ФРС; остальные банки должны были удовлетворять резервным требованиям, предъявляемым штатами, которые, как правило, позволяли держать значительную часть резервов в виде приносящих доходы ...

Управление рисками
Измерение и идентификация риска на сегодняшний день являются только первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до ее разрешения. Ключевые стадии процесса у ...

Риски лизинговых операций
Лизинговые операции являются рисковыми, как и другие банковские операции. В зависимости от вида лизинговые риски можно классифицировать следующим образом. *Маркетинговые риски - риск не найти арендатора на все имеющееся оборудование. Он присущ в основном оперативному лизингу. Способом страхования я ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru