Проблемы управления качеством кредитного портфеля банков РФ и способы их решения

Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.

Одним из ключевых индикаторов, характеризующих эффективность кредитных вложений, является показатель удельного веса проблемных кредитов в общей величине кредитного портфеля банка (относительный показатель проблемной ссудной задолженности). В виду отсутствия единой методики расчета проблемной ссудной задолженности, как в российской, так и в международной банковской практике, существуют различные оценки ее значения. Так, по данным рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2009-2010 гг. около 25% выданных российскими банками кредитов носили проблемный характер[33]. Еще выше значение рассматриваемого показателя по расчетам рейтингового агентства Standard &Poor's : 50-70% в период после кризиса 1998г. до 2005 г. и 35-50% начиная с 2005 г. до середины 2010 г.[34]. Согласно утверждениям данного агентства, в 2012 г. общая величина удельного веса «плохих долгов» юридических и физических лиц в российских банках будет в cреднем равна 20% [34].

По расчетам Центрального банка Российской Федерации значение относительного показателя проблемной ссудной задолженности совокупного кредитного портфеля отечественных банков составляло в 2010г. в среднем около 15%[32].

Данные Банка России являются заниженными. Это объясняется тем, что им в качестве проблемных рассматриваются только просроченные кредиты, а также кредитные вложения 4-ой и 5-ой категорий качества. В отличие от рейтинговых агентств он не учитывает величину реструктурированной задолженности (она носит для банка потенциально проблемный характер), а также суммы задолженности, списанной с балансов банков (как нереальной для взыскания по решению суда или в результате продажи коллекторским агентствам) [32]. По данным источника [33] в 2010 г. было реструктурировано 20-25% кредитного портфеля российских банков, в 2011г. цифры практически не изменились.

Еще одним фактором, обуславливающим занижение относительного показателя проблемной ссудной задолженности (в расчетах, как Банка России, так и рейтинговых агентств) является – наращивание банками кредитного портфеля.

Охарактеризовать его влияние можно показателем уровня проблемной ссудной задолженности с учетом фактора рост кредитного портфеля банка, который определяется как отношение величины проблемной ссудной задолженности в отчетный период к общему объему кредитного портфеля за период, следующий за отчетным:

УРКП= ПСЗt / ОСЗt+1 (1)

где: УРКП - уровень проблемной задолженности с учетом влияния фактора рост кредитного портфеля банков;

ПСЗt - величина проблемной ссудной задолженности юридических и физических лиц за отчетный период (период t);

ОСЗ t+1 – величина общей ссудной задолженности юридических и физических лиц (включает задолженность как носящую, так и не носящую проблемный характер) за период, следующий за отчетным (период t-1).

В таблице 6 приведено влияние фактора роста кредитного портфеля данного фактора на величину просроченной задолженности.

Таблица 6 - Влияние фактора роста кредитного портфеля на уровень просроченной ссудной задолженности за период 1999-2011 гг., % [35],[32]

Еще по теме:

Сущность и функции страхования
Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл понятия страхование связан в российской практике со словом «страх», а в западной ...

Обзор вторичного рынка ценных бумаг за рубежом
Рынок ценных бумаг США – самый мощный и разветвленный рынок среди национальных рынков западных стран. Фондовая биржа в США продолжает занимать видное место в структуре американской экономики, особенно в сфере обращения, что служит важным источником поступления денежных средств в промышленность и др ...

Оценка кредитной политики в банках второго уровня Республики Казахстан
Банковская система Казахстана является олигополистической. На три крупнейших банка - АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Народный Банка Казахстана» - приходится 60,95% активов всей банковской системы. Для целей определения анализа деловой активности были взяты финансовые данные по 10 круп ...