Совершенствование системы риск-менеджмента банка

Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей (скоринг системы), которые получили после исследований банка показывают, что применение скоринг системы позволяет снизить уровень кредитного риска за год с 6,1 до 4,3% просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля на конец удельный вес снизился на 90%. Еще ниже удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц, сократившийся за год 0,63% до 0,41%.[38]

Таким образом, эффективная система скоринга способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная может привести к серьезным убыткам (если очень повезет, то только к недополученной прибыли). Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных, и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

Важным условием качественной организации и оптимизации кредитного процесса коммерческого банка является четкое закрепление соответствующих процедур регламентирующих документов.

1. Анализ кредитоспособности заемщика производится на основании его отчетности и финансового положения. Избежать не обоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала позволяет целостная система риск-менеджмента.

2. Система риск-менеджмента представляет собой четко структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, которые направлены на оценку и управление неопределенностями возникающих в процессе работы каждого банка.

3. Наиболее эффективным методом кредитоспособности частного лица является скоринговый метод. Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы засчет выработки единого стандарта, принятия решения о предоставление товарного кредита оптового покупателя, а также засчет снижения рсика не возврата денежных средств. Скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутсвии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течении 15-20 минут.

4. Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей показывают, что приминение скоринг системы позволяет снизить уровень кридитного риска за год с 6,1-4,3 % просроченный ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля наконец удельный вес снизился на 90%.

Еще по теме:

Анализ депозитных операций
Банк был основан 18 ноября 1992 года в виде общества с ограниченной ответственностью в соответствии с украинским законодательством, зарегистрирован НБУ 24 марта 1993 года и начал деятельность под названием Коммерческий Банк Содействия Потребителям "Вито" с головным офисом в Киеве. В 1995 ...

Институциональные и информационные внешние эффекты и механизмы торговли
Рассогласование теории и практики рынка является традиционной проблемой с точки зрения применения экономических знаний на практике. Одной из причин этого являются внешние эффекты (ВЭ), нарушающие условия работы модельных условий ценообразования. Внешними эффектами называются непреднамеренные послед ...

Активные операции центральных банков
К основным активным операциям центральных банков относятся учетно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги, операции с золотом и иностранной валютой. Учетно-ссудные операции представлены двумя видами: учетные операции и краткосрочные ссуды государству и банкам. Учетные операции – это покупка цент ...