Совершенствование системы риск-менеджмента банка

В настоящее время ведутся исследования того, как вводить социально-экономические характеристики в модель с тем, чтобы она служила дольше. В России использование скоринг систем тормозиться, прежде всего, низкими объемами кредитования. Но с экономически ростом (будем оптимистами) ситуация начнет меняться.

Само по себе небольшое по сравнению с западными кредитными организациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборке.[37] Исследователи отмечают, что применяя статистический подход- кластерный анализ – для классификации банков по группам рисков всего на 76 состояниях и при этом получили хороший результат и более 90% совпадений с оценкой эксперта.

Отсутствий кредитных бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе в анкете. В России большая часть такой информации содержится в паспорте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой книжки- вот и исходный материал для анализа.

Еще один не благоприятный фактор – недостаточное распространенность таких универсальных статистических пакетов, как SAS или SPSS. Отметим использование пакета STAT-MEDIA. Кроме того, существуют и другие программы доступны по цене, которые могут делать линейную многофакторную регрессию, а для начала этого вполне достаточно.

Вполне вероятно, что в России скоринг сначала будет применяться не для физических лиц, а для юридических, просто потому, что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях, при этом используются балльные системы оценки риска различной сложности и с различным уровнем автоматизации. Отличие бальной системы от скоринговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка коэффициентов к уровню риска.

На Западе при кредитовании юридических лиц скоринг-модели распространены не настолько широко, как в потребительском кредите. Это связано с тем, что для разработки модели очень трудно набрать достаточное количество компаний, сходных друг с другом: компании сильно отличаются по размеру, обороту, секторам экономики. Чем крупнее предприятие, тем труднее подобрать аналогичные предприятия для сравнения.

В последние годы большие сдвиги произошли в разработке скоринг-моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и среднего бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества сходных между собой предприятий.

Хотелось бы отметить, что в России внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, а отдача будет колоссальной. Среди имуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц – знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспектором.

Еще по теме:

Направления по совершенствованию управления рисками в ОАО «Уралсиб»
Проводимые в 2009 г. банком операции определяли возможность возникновения и степень концентрации банковских рисков. В соответствии с рекомендациями Банка России в целях эффективного управления рисками и построения современной системы управления рисками ОАО «УРАЛСИБ» выделены следующие основные виды ...

Теоретические аспекты развития потребительского кредитования
До второй мировой войны почти все коммерческие банки старались не кредитовать частные лица, считая, что этот вид услуг является нерентабельным. Но в начале нынешнего века ситуация изменилась, так как банки все чаще теперь нуждались в работе с физическими лицами ведь их депозиты были источниками рес ...

Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка
Почти все авторы публикаций по банковским проблемам (аналитики и управленцы) видят причину банкротств банков в плохом качестве портфелей, неумелом управлении и планировании их. Поэтому в последней главе автор попытался проанализировать механизм управления кредитными операциями банков, процесс форми ...