Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Почти все авторы публикаций по банковским проблемам (аналитики и управленцы) видят причину банкротств банков в плохом качестве портфелей, неумелом управлении и планировании их. Поэтому в последней главе автор попытался проанализировать механизм управления кредитными операциями банков, процесс формирования кредитного портфеля.

Управление кредитным портфелем в общем виде представляет собой его формирование с соблюдением всех параметров, установленных кредитной политикой и обеспечивающих эффективное функционирование банка, а также регулирование портфеля для поддержания его в хорошем состоянии. Таким образом, можно выделить 3 главных этапа в процессе управления портфелем:

формирование портфеля;

оценка качества с целью определения необходимости и способов регулирования;

непосредственное осуществление корректирующих мероприятий.

Нарастание проблем в банковском секторе определяется главным образом низким уровнем управления банками в сочетании с неблагоприятными тенденциями общеэкономического развития. По разным оценкам, только 40-60% общего числа банков можно считать финансово устойчивыми. Непосредственные причины данной ситуации сформулированы выше.

Рассмотрим возможные способы оптимизации системы управления кредитным портфелем, которая реализуется через функции планирования, организации и контроля.

На стадии планирования и предварительного анализа банку необходимо чётко определить размер планируемого риска, который допустим и не вызовет нестабильности и угрозы для дальнейшей деятельности банка.

Любая группировка в составе кредитного портфеля предполагает оценку степени риска подобного размещения ресурсов или способности защиты от него, потому что и тип кредитополучателя, и сфера его деятельности обладают различным риском для данных экономический условий, так же, как и виды кредита в зависимости от объёмов и целей кредитования, валюты предоставления кредита, что должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка.

Кредитный риск - основной в системе банковских рисков. Он понимается как вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью кредитополучателей вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по договору проценты.

В наиболее общем виде кредитный риск можно определить как риск потери активов в результате невыполнения кредитополучателем взятых на себя договорных обязательств.

Для различных банков и отдельных стран и регионов ключевые области риска будут различаться (табл.3.1)

Таблица 3.1 Примеры ключевых областей риска

Области риска для различных банков и различных стран будут различаться. В табл.3.2 представлены некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать на стадии планирования кредитного портфеля.

Еще по теме:

Организационные основы оценки финансового состояния банка
В настоящее время авторами различных экономических пособий по банковскому анализу выделяются два основных вида анализа деятельности кредитной организации: внутренний и внешний [37, 38, 39] Внешний анализ состоит из трех основных составляющих: 1) анализ органами надзора ЦБ; 2) рейтинговая система оц ...

Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия
Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется Национальным банком Республики Казахстан, иными государственными органами в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан (органами валютного контроля), и агентами валютного контроля. Агентами валютного контроля являются упо ...

Понятие, общая характеристика и виды договоров страхования
Договор страхования является одним из наиболее сложных видов договоров в гражданском праве[11]. Так, известный цивилист профессор В. Серебровский дал ему характеристику, состоящую из девяти общих признаков, действующих в совокупности: 1) самостоятельность договора, 2) его двусторонний характер, 3) ...