Аназиз и оценка качества кредитного портфеля филиала ОАО "Банк Альфа"

Примечание. Источник: [собственная разработка на основе данных, полученных во время прохождения преддипломной практики]

На основе данных из табл.2.9 и в результате проведенных математических расчётов были получены данные, обобщённые в Приложении 13.

Итогами количественного и качественного анализа кредитного портфеля коммерческого банка по состоянию на 01.03.2005 г. стали следующие результаты:

размер валового кредитного портфеля составил 4190,6 млн. руб.;

размер резерва, созданного под сомнительную задолженность по кредитным операциям с клиентами, составил 179,86 млн. руб.;

величина чистого кредитного портфеля составила 4010,74 млн. руб.;

банк специализируется на кредитовании коммерческих организаций;

основными видами операций являются классические операции по долгосрочному и краткосрочному кредитованию;

приоритетным для банка является краткосрочное кредитование. Соответственно на краткосрочное кредитование приходится наибольший удельный вес процентных доходов, получаемых банком;

основные отрасли размещения средств банком - промышленность, строительство и транспорт. При этом на предприятия транспорта приходится наибольший удельный вес проблемной задолженности;

портфель признан удовлетворительным с точки зрения принимаемого риска на одного кредитополучателя;

резерв на покрытие возможных потерь по активам, подверженным кредитному риску, сформирован в полном объёме в соответствии с требованиями, утверждёнными Национальным банком Республики Беларусь;

при анализе качественных коэффициентов кредитного портфеля были выявлены следующие параметры:

коэффициент К1 значительно выше оптимального значения, что свидетельствует о высокой прибыльности кредитного портфеля. Однако данный факт должен заставить работников кредитного отдела тщательно следить за выдаваемыми кредитами, ибо это свидетельствует о том, что спрос на кредитные ресурсы значителен, превышает предложение, поэтому кредитные работники должны выдавать новые кредиты исходя из условий выбора и наилучшего благоприятствования для банка;

коэффициент К2 является первым по важности среди коэффициентов доходности кредитных вложений. Его значение в 8,4% свидетельствует о достаточно высокой доле процентной маржи в капитале банка;

коэффициент К3 как и первый коэффициент отражает высокую степень доходности кредитных вложений, которая больше установленного оптимума в 7-8 раз;

данные коэффициента К4 свидетельствуют о том, что реальная доходность кредитных вложений крайне велика - 54,4%, что делает это направлений банковской деятельности одним из приоритетных на данный момент;

доля кредитных вложений, не приносящих доход не превышает 1% активов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне качества управления ресурсами банка;

для большей детализации был рассчитан коэффициент К6, свидетельствующий о крайне невысокой доле кредитов, не приносящих дохода. Данный показатель находится в вилке оптимума;

согласно проведенным расчётам 88% привлечённых депозитов было размещено именно в кредиты, что свидетельствует о высоком уровне менеджмента в филиале и крайне выгодных условиях для кредиторов;

Еще по теме:

Оформление и предоставление кредита, заключение кредитного договора
Кредитный договор является главным правовым документом, регулирующим кредитные отношения заёмщика и банка, защищающим экономические интересы сторон и определяющим их права, обязанности, степень материальной ответственности за нарушение его основных условий. Современный кредитный договор, как правил ...

Оценка эффективности деятельности коммерческого банка на основе балансовых обобщений
Капитальное уравнение баланса («теория приоритета собственника») – анализ собственного капитала банка. В его основе лежит уравнение [26, с. 143]: Собственный капитал = Активы – Платные привлеченные пассивы (1) Согласно этой теории анализ должен отражать положение собственника (акционеров), а модель ...

Классификация ссуд, критерии оценки их качества
Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоставления кредиты бывают кратко-, средне - и долгосрочные; от видов обеспечения - обеспеченные и необеспеченные, которые в свою очередь могут быть персональными и банковскими; от специфики кредиторов ...