Оптимизация системы управления кредитным риском

В Республике Беларусь использование скоринг-систем тормозится, прежде всего, низкими объемами кредитования. Но с экономическим ростом (будем оптимистами) ситуация начнет меняться.

Вполне вероятно, что в Республике Беларусь скоринг сначала будет применяться в основном для юридических лиц» просто потому, что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях, а также из-за того, что «львиную» долю в кредитном портфеле банков (за исключением АСБ «Беларусбанк») занимают кредиты юридическим лицам.

В последние годы большие сдвиги произошли в разработке скоринг-моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и среднего бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества сходных между собой предприятий.

Также хотелось бы отметить, что в Республике Беларусь внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам.

В Республике Беларусь внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц — знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам.

Само по себе небольшое по сравнению с западными кредитными организациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборки. Отсутствие кредитных бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга.

Значение кредитных бюро чрезвычайно велико, их существование позволяет кредитным организациям выдавать кредиты клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников, учрежденных и принадлежащих либо самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы снабжают данными о своих клиентах бюро, которое сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т.д.), и формирует картотеку на каждого заемщика. Кредиторы при условии регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах могут постоянно получать из бюро отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков.

При создании кредитного бюро достигаются следующие результаты.

Во-первых, расширяется уровень сведений банков о потенциальных заемщиках и дается возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд. Это позволяет кредиторам эффективно определять направление и цену кредита, уменьшая риск возникновения проблемы неблагоприятного выбора.

Во-вторых, уменьшается плата за поиск информации, которую взимали бы банки со своих клиентов. Это ведет к выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на кредитные ресурсы. Более низкие процентные ставки увеличивают чистый доход заемщиков и стимулируют их деятельность.

В-третьих, формируется своего рода дисциплинирующий механизм для заемщиков. Каждый из них знает, что в случае невыполнения обязательств может лишиться репутации в глазах потенциальных кредиторов, в результате чего заемные средства станут для него недоступны или намного дороже. Этот механизм также повышает стимул заемщика к возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения.

К настоящему времени сформировались два принципиальных подхода к организационно-правовой форме кредитного бюро, а именно:

1. Кредитное бюро создается либо при Национальном банке Республики Беларусь, либо при его решающем участии.

2. Кредитное бюро создается в качестве самостоятельной коммерческой или некоммерческой организации. При этом желательна поддержка Национального банка Республики Беларусь. Кроме того, не исключается вариант участия государства в уставном капитале этой организации.

Основные аргументы в пользу первого варианта сводятся к тому, что Национальный банк Республики Беларусь:

- располагает структурой, объединяющей подразделения центрального аппарата и территориальные учреждения, которые обеспечивают контроль за деятельностью всех без исключения кредитных организаций Республики Беларусь;

Еще по теме:

Классификация и анализ пассивных операций коммерческих банков
Пассивные операции играют важную роль в деятельности коммерческих банков. Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на рынке. Существует четыре формы пассивных операций коммерческих банков: 1. первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка. 2. отчисления от прибыли банка на формир ...

Кредитные риски: сущность, виды и формы проявления
Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.). Среди них центральное ...

Cфера деятельности брокерских фирм, система взаимодействия между брокером и клиентом
Согласно статьи 3 "Брокерская деятельность" Закона о рынке ценных бумаг: 1. Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента ...