Заключение

Кредитный риск ««БТА-Казань»» в целом оценивается на основе анализа кредитного портфеля. Этот анализ в свою очередь во многом построен на основе картотеки кредитоспособности клиентов и позволяет выявить совокупный риск и долю рисковых кредитов в общем объеме банковских ссуд.

Одним из способов управления кредитным риском в ««БТА-Казань»» является составление списка ссуд «особого внимания». Цель составления этого списка заключается в:

1. выделении проблемных ссуд и классификация их по группам риска;

2. определении форм дополнительного контроля и анализа за отдельными группами проблемных ссуд;

Об эффективности действующей в ««БТА-Казань»» системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля.

Отметим, что ««БТА-Казань»» неуклонно наращивает свой финансовый и интеллектуальный потенциал, расширяя спектр услуг. Банком успешно реализуется программы по поддержке среднего и малого бизнеса, расширению территориальной сети.

Третья глава работы посвящена рекомендациям по совершенствованию управления кредитным портфелем ««БТА-Казань»».

Предложения по совершенствованию методики формирования и управления кредитным портфелем заключается в том, что для внедрения в практику апробированных методов оценки кредитного риска требуются более обширная информация о клиенте, чем та, которой располагает ««БТА-Казань»», а также налаживание некоторых видов небалансового учета.

На основании этого, мы считаем что внедрение системы скоринга в практику оценки кредитоспособности физических лиц ««БТА-Казань»» повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.

Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших».

Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный инструмент регулирования спроса и предложения потребительского кредита.

Однако, определяющими факторами при принятии решения о кредитовании юридических лиц будут оставаться эффективность бизнеса заемщика, рентабельность финансируемого проекта, а также поддержания стабильных оборотов по счетам в банке для физических лиц - стабильный доход, т.е. его платежеспособность.

Как рыночный кредитный институт, ««БТА-Казань»» сталкивается с различными видами рисков, влияющих на результат его деятельности, кредитным риском, риском ликвидности, рыночном риском, риском концентрации и т.д. Разумно проводимая консервативная политика, своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативным реагированием на возможные негативные тенденции позволили банку в прошлом году избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции.

Избежать необоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала, позволяет целостная система риска-менеджмента, что предполагает дальнейшее совершенствование ее методологической базы.

На наш взгляд, в ««БТА-Казань»» является необходимым создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение следующих основных задач:

- оптимизировать отношение потенциальных возможностей, рисков, размера капитала, темпов роста банка;

- реализовывать системный подход к оценке и управлению рисками;

- соотносить риски и потенциальные возможности для достижения наилучших результатов;

- составлять важнейшую часть процесса принятия управленческих решений;

- улучшать управляемость банка с помощью создания адекватной структуры контроля.

Таким образом, эффективная система скоринга способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная - может привести к серьезным убыткам, (если очень повезет) то только к недополученной прибыли. Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

Еще по теме:

Создание эффективной системы взаимодействия с клиентами
Для развития системы взаимодействия с клиентами актуальным является их сегментация, на основе которой могут разрабатываться индивидуальные схемы работы с той или иной группой. С целью разделения клиентской базы банка на группы, обладающие схожими характеристиками, и выработки дифференцированных под ...

Сущность кредитно-банковской системы
Кредитная система в широком смысле слова представляет собой совокупность банковских и иных кредитных учреждений, правовые формы организации и методы осуществления кредитных операций. Дальнейшее развитие кредита и банков проявляется в развёртывании, расширении, обобществлении финансово-кредитных учр ...

Основные характеристики Сбербанка России
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российско ...