Заключение

Проведенное исследование на тему «Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка» позволяет сделать следующие выводы.

Кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производство, но и ускоряет его. Базовые элементы системы кредитования представляют собой взаимосвязанные условия осуществления кредитной операции. Успех деятельности банка по кредитованию приходит только в том случае, если каждый из них дополняет друг друга, усиливает надежность кредитной сделки. Кредит представляет собой финансовую категорию, имеет свои специфические функции, аккумуляцию временно-свободных денежных средств, перераспределительную функцию и замещение наличных денег безналичными деньгами в денежном обращении.

Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату. В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями, и соответственно, контролировать кредитные риски.

Управление кредитными рисками можно определить как целенаправленные действия соответствующих подразделения банка по анализу планирования организации, контролю и регулированию, направленные на обеспечение (достижение) оптимального портфеля с позиции риска, доходности и ликвидности и формирования резервов, достаточных для устойчивого функционирования коммерческого банка.

Управление банковским кредитными операциями представляет собой по существу управления рисками, связанными с банковским портфелем с набором активов, обеспечивающих банку доход от его деятельности. Основную часть банковского портфеля составляют ссуды деловым предприятиям и частным лицам и следовательно, риск, относящийся к этим операциям, имеет особенно важное значение банку.

Кредитный риск – это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потере, возникающего при невозврате кредита.

Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе многофакторного анализа кредитоспособности клиентов банка и кредитного портфеля банка. Если эта оценка будет проведена качественно, то банк без особых проблем может выдать кредит.

Анализ во второй главе практики управления кредитным портфелем коммерческого банка по материалам коммерческого банка ««БТА-Казань»» показал, что система анализа кредитного портфеля включает следующие элементы:

1. оценка качества кредитов составляющих кредитный портфель.

2. определение структуры портфеля на основе качества кредитов и оценка этой структуры на основе изучения ее динамики.

3. определение достаточной величины резервов для покрытия убытков по ссудам на основе структуры кредитного портфеля

При размещении привлекаемых банками средств актуальным и выгодным остается рынок кредитования. Улучшения структуры и доходности активов находит отражение в росте кредитного портфеля отделения.

Последние годы ««БТА-Казань»» стремится также расширить виды кредитов, предоставленных населению, внедрять новые кредитные продукты, доля которых в общем объеме кредитного портфеля физических лиц превышает 5%.

По мере стабилизации экономической ситуации в стране и роста платежеспособного спроса населения, планируется увеличить долю кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банка за счет наращивания объемов предоставляемых кредитов и услуг, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности населения.

Мы считаем, что рост кредитного портфеля будет происходить за счет увеличения объемов потребительского кредитования на неотложные нужды, а также на кредитование на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Есть предпосылки для дальнейшего развития овердрафтного кредитования по карточным счетам клиентов.

Еще по теме:

Система страхования депозитов
Для любой банковской системы важны стабильность и доверие со стороны потенциальных вкладчиков. Стабильность обеспечивается благодаря наличию целого ряда факторов, одним из которых мировая практика признала систему страхования (гарантирования возврата) вкладов. Наличие созданной в стране системы стр ...

Методы оценки банковских рисков
Основным методом выявления риска выступает комплексный анализ банковских операций, подверженных риску и анализ внешних факторов влияющих на образование и изменение риска. Под экономическим анализом понимают определенные приемы и методы оценки банковских операций с целью выявления операций, подверже ...

Анализ эффективности использования дюрации при управлении банковскими процентными рисками
Как уже говорилось ранее, анализ длительности сравнивает изменение в рыночной стоимости портфеля активов банка с изменением в рыночной стоимости его пассивов. В текущей деятельности банков и прочих кредитных организациях оценка возможного изменения рыночной стоимости капитала имеет весьма важный ха ...