Рекомендации по совершенствованию управления активными операциями в банке

поддержание адекватного собственного капитала кредитора, т.е. соблюдение принципа достаточности уровня так называемого экономического капитала (рис.5), который является определенным буфером в случае возникновения каких-либо драматических для кредитора потерь, превышающих ожидаемый уровень.

Скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой, на основании анализа состоявшихся ранее кредитных "экспериментов", формируется один или несколько "триггерных" (пороговых) числовых уровней, с помощью которых потенциальные заемщики делятся на два или несколько классов (рейтингов).

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных показателей (как качественных, так и количественных, например, финансовых коэффициентов или их конгломератов, а также доходов заемщика). В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и кредитор имеет возможность упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель для каждого клиента сравнивается с некоторым числовым порогом. Если интегральный показатель превышает пороговое значение, то принимается положительное решение о предоставлении кредита. В противном случае кредитная заявка не удовлетворяется.

Входящие в оценку показатели, если рассматривать только кредитование физических лиц, можно разбить на несколько групп:

- характеризующие правоспособность и дееспособность клиента (например, его возраст, гражданство, наличие регистрации по месту получения кредита, семейный статус, наличие иждивенцев и т.д., а также отсутствие каких-либо ограничений дееспособности);

- характеризующие платежеспособность клиента (социальный статус, квалификация, наличие постоянного места работы или другого источника доходов, величина доходов, их регулярность, наличие автомобиля, квартиры, другой недвижимости);

- характеризующие его этичность в деловых вопросах (наличие положительной кредитной истории, отсутствие судимости и прочее); при достаточной квалификации кредитного инспектора могут применяться также и субъективно-психологические характеристики, полученные в результате так называемого лай-контроля (lie - ложь [англ.]).

В качестве примера, который только лишь иллюстрирует возможный подход, приведем интуитивно понятный расчет величины возможной максимальной суммы кредита, которую можно предоставить заемщику со следующими характеристиками:

Ежемесячный доход семейной пары составляет 25.000 рублей;

Прожиточный минимум оценивается кредитором в сумме 4.000 рублей на человека в месяц;

В семье имеется один иждивенец;

Договор поручительства не заключается, т.е. кредит является необеспеченным и кредитор применяет коэффициент для снижения своего риска, равный 0,85;

Кредит испрашивается в сумме 100.000 рублей, сроком на год, по ставке 25% годовых.

Произведя несложные и не совсем точные расчеты (не будем забывать, что речь идет об определении приблизительной верхней границы размера кредита), получаем следующее неравенство:

[ (25.000 - 3 х 4.000) х 0,85 - 100.000 х 25% / 12 ] * 12 = 107,6 тыс.рублей > 100 тыс.рублей

Следовательно, кредит может быть предоставлен в испрашиваемой сумме.

Конечно же, это лишь иллюстрация к достаточно сложному вопросу. Существуют и более высокие теоретические уровни рассмотрения данной темы.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политика банка.

Еще по теме:

Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок
Говоря о банковской гарантии и удержании как о способах обеспечения исполнения обязательств, сначала необходимо определить, что же представляет собой гражданско-правовое обязательство, каковы его характерные особенности и отличительные черты, например, от вещно-правовых правоотношений. Гражданско-п ...

Общая характеристика ценных бумаг
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие имущественное право в форме титула собственности или имущественное право как отношение займа владельца документа к лицу, его выпустившему. Это документы, в которых отражаются требования к реальным активам (акциям, чекам, приватизац ...

Страхование заемщика
Кредитный эксперт, если приказом по банку регламентируется необходимость страхования заемщика, осуществляет оформление договора страхования. В случае если в решении службы экономической защиты (Кредитного комитета) не отражено условие о целесообразности страхования Заемщика, поручителей и имущества ...