Рекомендации по совершенствованию управления активными операциями в банке

Один из наиболее продуктивных подходов управления активными операции состоит в анализе его финансовых потоков. В его рамках рассматриваются потоки доходов и инвестиций, наращивание активов и распределение прибылей, отдельные инвестиционные операции и их серии. Инвестиции и кредитные операции удобно представить как потоки финансовых вложений и встречные поступления доходов от них.

На этом принципе в мировой банковской практике строится целый класс банковских имитационных моделей. Он обеспечивает целостный взгляд на деятельность компании, разработку оперативных и стратегических планов, а также подготовку отдельных важных инвестиционных операций. Идеология финансовых потоков (cash flow) является одной из принципиальных основ современного западного банковского менеджмента. Структурные модели хозяйственных объектов ( в т.ч. “потоковые”) прочно вошли в перечень передовых направлений новейших банковских технологий.

Имитационные модели коммерческих банков реализуются на базе пакетов структурного моделирования, электронных таблиц, специализированных банковских экспертных пакетов. Создание таких моделей не требует больших затрат и вполне доступно банкам со средними возможностями. В то же время они являются необходимым элементом менеджмента крупнейших «системообразующих» банков, поскольку позволяют поднять планирование и управление банковскими операциями на качественно новый уровень.

Обычные программные средства предназначены в основном для действий в рамках заданной структуры инвестиционных портфелей. С помощью общепринятых программных средств мы можем отслеживать котировки (например, пакет Metastock позволяет делать это в реальном масштабе времени в течение торгового дня), формировать оптимальный портфель активов с учетом доходности или риска. Однако ни один из распространенных пакетов не позволит оперативно проанализировать принципиально различные варианты стратегий, разработать инвестиционный план операций, представить наглядную панораму инвестиционных операций банка. Более широкие возможности в области планирования и управления инвестиционными операциями банка открывает использование специальных «потоковых» программных средств и методов. Их важное преимущество заключается в том, что они обеспечивают планирования последовательности действий трейдеров, смену инвестиционных стратегий. В инвестиционные схемы могут быть включены новые звенья и структурные элементы. Для инвестиционных операций существенное значение имеет возможность введения в модель не только собственно финансовых потоков, но и серии инвестиционных операций, движение различных видов активов, ценностей и документов (ценных бумаг, контрактов, заявок, расписок и пр.) Один из способов применения имитационных моделей выглядит следующим образом: разрабатывается группа основных эталонных инвестиционных стратегий. Далее вводятся прогнозные данные и другие переменные (прежде всего - график средств, которые банк готов выделить для проведения инвестиций). Расчеты ведутся одновременно для всех альтернативных стратегий. По итоговым результатам появляется возможность сформировать схему, в наибольшей степени отвечающую целям инвестора. Стратегии могут быть скорректированы оператором по ходу проведения расчетов. Становится возможным и планирование инвестиционных операций, когда компания точно знает, каким должен быть ее портфель активов в каждый следующий момент времени. Рабочая страница модели активных операций банка выглядит следующим образом

.

Рис.3. Рабочая страница модели активных операций

Еще по теме:

Российский рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) выступает составной частью финансовой системы государства, характеризующейся институциональной и организационно-функциональной спецификой. Такая система в современной России начала формироваться только в конце 80-х гг., когда была признана необходимость восстанов ...

Перестрахование в представительстве Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах"
Перестрахование в представительстве Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" по г. Могилеву регулируется Положением о порядке заключения и исполнения договоров страхования (далее по тексту Положение) на Белорусском республиканском унитарном страховом п ...

Разработка предложений по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка
На сегодня объем денежной наличности на руках у населения является довольно значительным, и те коммерческие банки, которые смогут предложить индивидуальным вкладчикам больший комплекс высококачественных услуг, получат в свое распоряжение значительные суммы дополнительных ресурсов. Развитие таких ус ...