Зарубежный опыт управления кредитным риском

кредитный риск банк

Таблица 1.3 Рейтинговые группы

7) Осуществить калибровку рейтингового балла, установить соответствия между рейтинговым баллом и вероятностью дефолта. Вероятность дефолта компании, по сути, является абстрактной величиной, т.к. представляет собой отношение количества дефолтов за год, произошедших с совершенно аналогичными компаниями, к общему числу таких компаний (среднегодовая частот дефолтов), при устремлении последнего числа к бесконечности. Таким образом, любая модель позволяет получить лишь некоторую оценку вероятности дефолта. Между вероятностью дефолта и рейтингом заемщика может быть установлено взаимно-однозначное соответствие. В этом случае PD является оценкой процента заемщиков, имевших дефолт за год, из общего числа заемщиков данной рейтинговой группы.

Ведущие мировые банки и рейтинговые агентства производят сбор статистики дефолтов в рейтинговых группах. В табл. 1.4 представлены результаты исследования банковской группы BBVB, где каждой рейтинговой группе сопоставлена наблюдаемая среднегодовая частота дефолтов.

Таблица 1.4 Соответствие рейтинговой группы и PD по обобщенной международной шкале

В результате создания и правильной настройки рейтинговой системы банк получает возможность практически в автоматическом режиме производить первоначальное и мониторинговое рейтингования стандартных компаний.

Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных показателей. Важную роль играю правильно построенные бизнес процессы. Деятельность подразделения управления рисками нельзя отделить от других подразделений банка, так как для проведения правильной и объективной оценки необходима вся доступная информация, в том числе и от других подразделений и внешних источников. Роль риск менеджмента не ограничивается только стадией рассмотрения заявки: это и выстраивание оптимальной структуры портфеля, и постоянный мониторинг, и значение и понимание уже имеющегося риска

Еще по теме:

Анализ функционирования вторичного рынка ценных бумаг на фондовой бирже ММВБ
На Фондовой бирже ММВБ ежедневно идут торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая крупнейших эмитентов — ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Лукойл», ОАО "НК «Роснефть» и другие с общей капитализацией порядк ...

Классификация ценных бумаг
Ценные бумаги подразделяются на предъявительские, ордерные и именные. Предъявительская ценная бумага передается другому лицу путем вручения, ордерная бумага – путем совершения надписи, удостоверяющей передачу. Именная ценная бумага передается в порядке, установленном для уступки требований, если за ...

Концептуальные основы модернизации медицинского страхования
,Целью модернизации ОМС является обеспечение условий устойчивого финансирования медицинских организаций для предоставления населению бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Для достижения поставленной цели необходимо последовательно решить сл ...