Зарубежный опыт управления кредитным риском

5) Определить веса показателей. На этом шаге необходимо определить значимость показателей. Одним из возможных подходов является экспертное проставление весов. Для этого необходимо собрать группу опытных сотрудников-экспертов, которые независимо друг от друга определят значимость предложенных факторов. После этого, полученные веса усредняют. Кроме этого, возможен и другой, более технический, подход. Сначала составляют схему, содержащую несколько уровней, включающую определенные ранее риск - доминирующие факторы. На каждом уровне необходимо определиться, какие факторы являются более значимыми, какие равнозначными, а какие менее значимыми. После этого можно определить веса показателей. Однако в обоих подходах необходима дополнительная корректировка весов для учета следующих элементов: взаимозависимость факторов (в случае значительной корреляции между показателями может произойти двойной учет аналогичных факторов, что искусственно увеличит значимость этого фактора), влияние весов на качество получаемой модели (можно в качестве настройки произвести вариацию полученных весов, чтобы достичь лучшего результата на этапе верификации). Технологическая схема расчета рейтинга представлена на рис.1.2.

Рис. 1.2 Технологическая схема расчета рейтинга

6) Произвести верификацию рейтингового балла. Для того чтобы определить качество созданной рейтинговой системы необходимо произвести ее верификацию. Чтобы сделать это, желательно собрать статистику дефолтов и рейтинговые баллы за несколько временных периодов (хотя бы за несколько лет или экономических циклов) по заемщикам рассматриваемого отраслево-целевого сектора. В соответствии с документом Базель 2, требуется подтверждение верификации модели на пятигодовом интервале. Распределение рейтинговых систем по качеству представлено в табл. 1.2.

Таблица 1.2 Качество рейтинговых систем

В российских условия вряд ли удастся достичь качества модели выше 0,4. Это связано с недостаточной прозрачностью компаний и низким качеством и достоверностью предоставляемой финансовой отчетности. Вместе с тем, международным рейтинговым агентствам (Moody’s Rating Global, Fitch Global CorporateFinance Ratings, S&P Rating Global), которые проводят глубокий и подробный анализ и аудит рейтингуемых компаний, удается получить качество моделей более 88%. Поэтому, в случае полного отсутствия собственных статистических данных, можно определить качество внутренней рейтинговой методики на основе корреляции полученного внутреннего рейтинга с международным рейтингом. Весь диапазон возможных рейтинговых баллов имеет смысл разделить на несколько интервалов. Рейтинговые группы объединяют схожих по финансовому состоянию заемщиков. Пример такого деления представлен в табл. 1.3.

Еще по теме:

Организация здравоохранения в развивающихся странах
К развивающим странам относят страны Африки, Восточного Средиземноморья, и Латинской Америки. Для этих стран характерны следующие особенности: низкий уровень материально-бытовых условий, высокий удельный вес сельского населения, широкое распространение религиозных и национальных обрядов, низкая пло ...

Анализ экономической деятельности банка
ОАО «Финансовая Корпорация УРАЛСИБ» – одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая своим клиентам широкий спектр финансовых услуг: розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управле ...

Необходимость лизинговых отношений для развития национальной экономики
Экономическая ситуация, которая сложилась в Украине, создает благоприятные условия для развития лизинговых отношений. Предпосылками этих отношений является: большая потребность в обновлении производственных мощностей, кризис неплатежей, ухудшения сбыта продукции, спад производства. В национальной э ...