Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах

В практике мирового банковского дела пока не найдено всеобъемлющей формулы или набора нормативов, которые бы достаточно точно определяли потребность коммерческих банков в необходимых ликвидных средствах.

Руководство банков постоянно уделяет большое внимание вопросам ликвидности, однако до сих пор нет доступной и повсеместно приемлемой формулы для определения потребностей банка в ликвидных средствах. Необходимая сумма ликвидности отдельно взятого банка зависит от колебаний общей суммы вкладов и спроса на кредит.

В свою очередь, эти колебания зависят от положения в экономике той или иной страны, где постоянно происходят изменения: программно-целевые, случайные, сезонные, циклические, долговременные и др.

Совершенно очевидно, что на уровень банковских вкладов влияют многие экономические факторы, которые делают планирование ликвидности крайне необходимым.

В расчетах потребности в ликвидных ресурсах на тот или иной период банк может исходить из ожидаемых изменений уровня вкладов и кредитов относительно данного базисного периода. На динамику ликвидности или излишка резервов влияют три фактора:

- приобретение или утрата средств в связи с увеличением или уменьшением вкладов;

- то же в связи с ростом или сокращением кредитов и/или инвестиций;

- увеличение или уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов.

Потребность в ликвидных ресурсах может быть рассчитана на любой желаемый период.

Если бы можно было вполне точно предсказать изменения суммы вкладов и спроса на ссуды и инвестиции, то проблема определения необходимых ликвидных средств значительно упростилась бы. Несмотря на сложность задачи, банки должны пытаться прогнозировать объем вкладов и кредитов. Крупные банки осуществляют прогнозирование двумя основными методами. Один из них предполагает анализ потребностей в кредите и ожидаемого уровня вкладов каждого из ведущих клиентов. Этим методом обычно пользуются служащие отдела по оценке кредитоспособности: каждый готовит прогноз по своей группе счетов. Ответственность за координацию и сведение этих прогнозов несут экономический отдел, отдел контролера, отдел казначея или специальная группа работников, отвечающих за планирование. Другой метод подсчета объема ссуд и вкладов - прогнозирование источников и использование совокупных инвестиционных фондов страны. Расчеты делаются для частного и государственного секторов экономики с использованием, как правило, эконометрических методов прогнозирования. Оценка потребностей частного сектора сравнивается с оценкой поступления средств. Тогда общую потребность в банковских кредитах можно определить как разницу между потребностями в средствах и их поступлениями, так что конкретный банк может подсчитать долю на рынке кредита. Этот метод используется главным образом крупными банками, поскольку небольшие банки обычно не располагают квалифицированным персоналом для осуществления столь сложных расчетов. Прогнозируя уровень вкладов и ссуд, эти банки полагаются в основном на свой прошлый опыт. Масштабы возможных колебаний в уровне вкладов и кредитов часто могут подсказать графики и таблицы среднемесячных данных за несколько лет или за период экономического цикла.

Еще по теме:

Природа облигаций и их виды
Акционерное общество имеет право финансировать свою деятельность не только за счет выпуска акций, но и за счет размещения облигаций. Облигация является эмиссионной ценной бумагой, закрепляющей права ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и зафиксирован ...

Расчет эффективности страхового продукта
Для того, чтобы страховой продукт пользовался спросом необходимо проведение эффективной рекламной компании. Реклама является способом стимулирования продаж, и ее распространение явилось следствием роста страхового сектора экономики и появления конкуренции. Целью рекламы ЗАО Страховой группы «Спасск ...

Страхование имущества предприятий и организаций
Страхование основных и оборотных фондов Страхователями могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы заключившие со страховщиком договор страхования и уплатившие (уплачивающие) по нему страховые взносы. Договор страхования заключается в пользу лица (страхователя или выгодо ...