Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках РФ

Принимая во внимание передовой международный опыт создания системы управления кредитным риском, представляется целесообразным обратить внимание банков на необходимость разработки адекватной процедуры его идентификации и оценки.Оценка кредитного риска предполагает анализ совокупности количественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска (размер рисков) и качество управления риском (наличие процедур управления и их адекватная реализация). Анализ факторов осуществляется с помощью общепринятых математических, статистических (количественных) и экспертных (качественных) методов путем тщательного изучения параметров и характеристик кредитного риска, связанного с отдельным активом, однородной группой активов или видом деятельности.

Поскольку адекватность идентификации и оценки кредитного риска зависит от объема и качества (надежности) анализируемых данных, банкам необходимо формировать собственную информационную базу, в которой накапливаются сведения о должниках, получаемые из внутренних и внешних источников. При организации процесса формирования информационной базы данных, определении перечня включаемых сведений следует учитывать особенности кредитования различных групп должников, а также объемы осуществляемой ими деятельности (крупные, средние, мелкие клиенты).

Анализ платежеспособности физических лиц в целях эффективной оценки кредитного риска при кредитовании в большинстве развитых стран проводится по следующим основным направлениям - сведения, характеризующие личность клиента, его взаимоотношения с банком, доходы и движение денежных средств (совокупный доход семьи), а также обеспечение кредита.

Сведения, накапливаемые в информационной базе данных для идентификации кредитного риска и оценки его уровня, следует использовать при осуществлении мониторинга и контроля риска, одним из обязательных элементов которого является проведение стресс-тестов. Система управления кредитным риском также должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.

Использование внутренних рейтингов в рамках системы управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осуществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.

Еще по теме:

Хранение денег и других ценностей
Наличные деньги операционной кассы и другие ценности хранятся в хранилищах ценностей. Вход в хранилище ценностей оборудуется бронированной дверью специальной конструкции, оборудованной не менее чем на два ключа. Ключи от хранилища находятся у должностных лиц, на которых по распорядительному докумен ...

Структура кредитной системы
Структуру институциональной кредитной системы образуют два основных звена кредитной системы: банковские и парабанковские учреждения. Первое из них представлено банками и другими учреждениями банковского типа, второе - небанковскими организациями. Структуру кредитной системы можно изобразить в виде ...

Подкрепление денежной наличностью и другими ценностями филиалов и внутренних структурных подразделений
Для доставки ценностей старший бригады инкассаторов предоставляет в кредитную организацию - отправителю доверенность на прием и доставку ценностей. Подкрепление денежной наличностью и другими ценностями филиалов, а также одним филиалом кредитной организации другого филиала этой кредитной организаци ...