Текущее положение дел в системе управления риском

В целях минимизации кредитного риска кредиты выдаются в соответствии с решениями кредитного комитета ОАО "АКИБАНК".

По результатам мониторинга кредитного портфеля ОАО "АКИБАНК" определяется динамика изменения состояния кредитного риска в банке, выявляются источники (причины) роста кредитного риска по каждому структурному подразделению банка. По всем выявленным источникам роста кредитного риска проводится анализ причин, повлекших его появление, и разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на устранение этих причин. Правление банка регулярно, по мере получения отчётов отдела контроля банковских рисков о состоянии кредитного портфеля банка, осуществляет контроль и принятие управленческих решений по минимизации риска кредитного портфеля банка.

Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как стресс-тестирование и сценарный анализ. Действующая в ОАО "АКИБАНК" система управления рисками позволяет с большой долей запаса выполнять основные нормативы Банка России (см. таблицу 1).

С 2004 г. ОАО "АКИБАНК" выполняет все нормативы, установленные Банком России. Ранее наблюдалось нарушение норматива Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика, Н8 - максимальный размер риска на одного кредитора и/или вкладчика (ныне норматив упразднен) и Н11 - максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения. Нарушения были вызваны активной работой с двумя основными крупными клиентами - ОАО "КАМАЗ" (в том числе через ОАО "ТФК КАМАЗ") и ОАО "Татэнерго". В частности, превышение норматива Н11 объяснялось внедрением системы выплаты заработной платы работникам ОАО "КАМАЗ" и его подразделений через вкладные счета и посредством пластиковых карт.

Таблица 1 Выполнение обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на 01.01.2006г.

Источник: данные компании

Срочность работающих активов и пассивов (остатки на 01.01.2006, млн. руб.)

Об эффективности системы управления рисками свидетельствует высокое качество ссудного портфеля. Наибольшую долю в кредитном портфеле составили кредиты 2-ой группы риска (78,7%), что свидетельствует о том, что основная сумма кредитов выдана заемщикам со средним финансовым положением. Обслуживание долга по данным кредитам удовлетворительное, что свидетельствует о своевременной уплате процентов и основного долга заемщиками банка. Просроченные ссуды на 01.01.2006г. незначительны и составили 0,16% от суммы кредитного портфеля при нормативе не более 1%. В отчетном периоде на увеличение резервов под возможные потери Банком направлены значительные средства - 56 млн.руб. (2.0 млн. долл. США). С одной стороны, это явилось результатом целенаправленной работы по управлению кредитным риском и следованию политике создания резервов, предписанной ЦБ РФ, с другой - увеличением кредитных вложений.

Еще по теме:

Формирование резерва на возможные потери по ссудам
Одной из продуктивных является методика, изложенная ЦБ РФ в Инструкции №62-а от 30.06.97г "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам". Эта методика разработана с точки зрения приближения финансовой отчетности банков России к международным стандартам с уч ...

Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем страхового дела
Страхование является одним из самых информационно насыщенных и информационно зависимых видов бизнеса. Развитие в нашей стране рыночных отношений, включение в мировые интеграционные процессы заставляет уже сегодня приближаться к требованиям мировых стандартов. Возрастают требования к объективной оце ...

Характеристика операций, совершаемых Сбербанком России ОАО
Сбербанк России осуществляет комплексное банковское обслуживание клиентов в рублях и в иностранной валюте всеми видами банковских операций. Сбербанк предлагает своим клиентам: - расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в рублях и в валюте; - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в руб ...