Экономические аспекты страхового продукта

Страница 5

2.2 Расчет рисковой надбавки производится по нескольким видам рисков (формулы (8), (9), (10))

; (8)

; (9)

(10)

2.3. В некоторых случаях размер рисковой надбавки определяется экспертно в % от основной части нетто-ставки.

3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 руб. страховой суммы или в %.

Тн = Т о + Т р, (11)

Методика №2. Относится к случаям, когда по рассматриваемому виду страхования имеется статистическая информация о динамике показателя убыточности страховой суммы за ряд периодов и зависимость убыточности от времени близка к линейной [38, с. 54-55].

1. Расчет основной части нетто-ставки (То).

Основная часть нетто-ставки в следующем порядке:

1.1. Определяется показатель убыточности страховой суммы (Sв/S) по каждому расчетному периоду (году);

1.2. Определяется прогнозируемый уровень (показатель) убыточности из уравнения линейной регрессии:

, (12)

где - выравненный показатель убыточности страховой суммы;

- параметры линейного тренда;

- порядковый номер соответствующего года.

Параметры линейного тренда можно определить при помощи метода наименьших квадратов, решив систему уравнений (формула (13)).

;

, (13)

где - число лет расчетного периода.

2. Расчет рисковой надбавки (Tр) производится по формуле (14).

, (14)

где - среднее квадратическое отклонение фактических значений показателя убыточности страховой от его среднего размера за рассматриваемый период t;

, (15)

где- коэффициент, который зависит от гарантии безопасности, его значение берется из таблицы 2.

Tаблица 3 – Значение коэффициента, который зависит от гарантии безопасности

Количество периодов (лет) анализа (п)

Вероятность непревышения выплат над взносами – гарантия безопасности ()

0,80

0,90

0,95

0,975

0,99

3

2,972

6,649

13,640

27,448

68,740

4

1,592

2,829

4,380

6,455

10,448

5

1,184

1,984

2,850

3,854

5,500

6

0,980

1,596

2,219

2,889

3,900

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Структура вертикально интегрированных услуг на ММВБ
Рассмотрим структуру вертикально интегрированных услуг на рынке государственных долговых обязательств. Рынок государственных ценных бумаг на ММВБ, а именно рынок ГКО-ОФЗ, организован Министерством финансов России и Банком России в целях реализации бюджетной и денежно-кредитной политики в 1993 году. ...

Перспективы банка в управлении кредитными рисками
ОАО "АКИБАНК" рассматривает перспективу внедрения автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN. В ее основе лежит сегментирование рынка на четкие группы клиентов и моделирование поведения каждой из групп потребителей. При этом сам ...

Создание «кредитных» денег коммерческими банками. Денежный мультипликатор
банк коммерческий денежный мультипликатор На денежном рынке равновесие устанавливается в результате взаимодействия спроса на деньги и их предложения. В состоянии равновесия предложение денег и спрос на них равны. Для нормального функционирования рыночной экономике требуется определенный объем денеж ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.idealbanks.ru